Сравнение AIL.DE с ^GSPC

С начала года, AIL.DE показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIL.DE имеют среднегодовую доходность 10.89%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Liquide SA (AIL.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIL.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIL.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AIL.DE за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIL.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Air Liquide SA (AIL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что AIL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.